A Practitioner's Guide to Discrete-Time Yield Curve Modelling | Ken Nyholm | Mathématiques appliquées | 9781108972123 | Librairie Club

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Description

This Element is intended for students and practitioners as a gentle and intuitive introduction to the ﬁeld of discrete-time yield curve modelling. I strive to be as comprehensive as possible, while still adhering to the overall premise of putting a strong focus on practical applications. In addition to a thorough description of the Nelson-Siegel family of model, the Element contains a section on the intuitive relationship between P and Q measures, one on how the structure of a Nelson-Siegel model can be retained in the arbitrage-free framework, and a dedicated section that provides a detailed explanation for the Joslin, Singleton, and Zhu (2011) model.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :

Editeur:

Contenu

Nombre de pages :: 152

Langue:: Anglais

Collection :

Caractéristiques

EAN:: 9781108972123

Date de parution :: 07-01-21

Format:: Livre broché

Format numérique:: Trade paperback (VS)

Dimensions :: 152 mm x 229 mm

Poids :: 213 g

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