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Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models
Archil Gulisashvili
86,95 €
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Format
Description
For instance, in the Hull-White model the volatility process is a geometric Brownian motion, the Stein-Stein model uses an Ornstein-Uhlenbeck process as the stochastic volatility, and in the Heston model a Cox-Ingersoll-Ross process governs the behavior of the volatility.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 362
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9783642312137
- Date de parution :
- 05-09-12
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 155 mm x 234 mm
- Poids :
- 635 g
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