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Description
Here is a rigorous introduction to solution methods of stochastic control problems for jump diffusions. The 2nd edition adds a chapter on optimal control of stochastic partial differential equations driven by Levy processes, and a section on optimal stopping with delayed information.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 262
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9783540698258
- Date de parution :
- 21-05-07
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 156 mm x 235 mm
- Poids :
- 424 g
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