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Asset Pricing in Discrete Time

A Complete Markets Approach

Ser-Huang Poon, Richard C Stapleton
Livre relié | Anglais | Oxford Finance
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Description

This book covers the pricing of assets, derivatives, and bonds in a discrete time, complete markets framework. It relies heavily on the existence, in a complete market, of a pricing kernel. It is primarily aimed at advanced Masters and PhD students in finance. Topics covered include CAPM, non-marketable background risks, European style contingent claims as in Black-Scholes and in cases where risk neutral valuation relationship does not exist, multi-period asset pricing under rational expectations, forward and futures contracts on assets and derivatives, and bond pricing under stochastic interest rates. All the proofs, including a discrete time proof of the Libor market model, are shown explicitly.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Ser-Huang PoonRichard C Stapleton
Editeur:
Oxford University Press

Contenu

Nombre de pages :
152
Langue:
Anglais
Collection :
Oxford Finance

Caractéristiques

EAN:
9780199271443
Date de parution :
07-04-05
Format:
Livre relié
Format numérique:
Genaaid
Dimensions :
166 mm x 222 mm
Poids :
308 g
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