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Calendar Anomalies and Arbitrage

William T Ziemba
Livre relié | Anglais | World Scientific Finance | n° 2
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Description

This book discusses calendar or seasonal anomalies in worldwide equity markets as well as arbitrage and risk arbitrage. A complete update of US anomalies such as the January turn-of-the year, turn-of-the-month, January barometer, sell in May and go away, holidays, days of the week, options expiry and other effects is given concentrating on the futures markets where these anomalies can be easily applied. Other effects that lend themselves to modified buy and hold cash strategies include the presidential election and factor models based on fundamental anomalies. The ideas have been used successfully by the author in personal and managed accounts and hedge funds.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
608
Langue:
Anglais
Collection :
Tome:
n° 2

Caractéristiques

EAN:
9789814405454
Date de parution :
24-09-12
Format:
Livre relié
Format numérique:
Genaaid
Dimensions :
173 mm x 246 mm
Poids :
1179 g
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