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Computation of Greeks Using the Discrete Malliavin Calculus and Binomial Tree
Yoshifumi Muroi
76,45 €
Description
Focuses on the resemblance between Bernoulli random variable and Brownian motion, a similarity providing deep insights into stochastic analysis
Introduces a spectral binomial tree method, a new methodology for pricing barrier options, which allows the price of barrier options to be computed much more quickly
Introduces the discrete Malliavin calculus, a new method for evaluating the sensitivity of options
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 106
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9789811910722
- Date de parution :
- 18-04-22
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 156 mm x 234 mm
- Poids :
- 172 g
Seulement chez Librairie Club
Cadeau
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