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Continuous Time Processes for Finance
Switching, Self-Exciting, Fractional and Other Recent Dynamics
Donatien Hainaut
149,95 €
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Format
Description
This book explores recent topics in quantitative finance with an emphasis on applications and calibration to time-series. The first part of this book focuses on switching regime processes that allow to model economic cycles in financial markets.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 345
- Langue:
- Anglais
- Collection :
- Tome:
- n° 12
Caractéristiques
- EAN:
- 9783031063602
- Date de parution :
- 26-08-22
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 157 mm x 239 mm
- Poids :
- 748 g
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