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Counterparty Risk and Funding
A Tale of Two Puzzles
Stéphane Crépey, Tomasz R Bielecki, Damiano Brigo
103,95 €
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Description
This book explains how to study risk embedded in financial transactions between the bank and its counterparty. The authors provide an analytical basis for the quantitative methodology of dynamic valuation, mitigation, and hedging of bilateral counterparty risk on over-the-counter (OTC) derivative contracts under funding constraints. They explore
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 388
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9780367740061
- Date de parution :
- 18-12-20
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 175 mm x 251 mm
- Poids :
- 938 g
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