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Derivative Securities Pricing and Modelling
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Description
This edited volume will highlight recent research in derivatives modelling and markets in a post-crisis world across a number of dimensions or themes. The book addresses the following main areas: derivatives models and pricing, model application and performance backtesting, new products and market features. Particular themes encompass: - continuous and discrete time modeling, - statistical arbitrage models, - arbitrage-free pricing, risk-neutral implied densities, - equilibrium pricing approaches (including e.g. co-integration), - applications of methods in computational statistics including simulation, - computationally intense techniques for pricing, estimation and backtesting, - complex derivative products, - credit and counterparty risk, - innovative market and product structures.
Spécifications
Parties prenantes
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 450
- Langue:
- Anglais
- Collection :
- Tome:
- n° 94
Caractéristiques
- EAN:
- 9781780526164
- Date de parution :
- 02-07-12
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 157 mm x 231 mm
- Poids :
- 771 g
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