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Derivative Security Pricing

Techniques, Methods and Applications

Carl Chiarella, Xue-Zhong He, Christina Sklibosios Nikitopoulos
Livre broché | Anglais | Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance | n° 21
181,95 €
+ 363 points
Format
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Description

The book presents applications of stochastic calculus to derivative security pricing and interest rate modelling. By focusing more on the financial intuition of the applications rather than the mathematical formalities, the book provides the essential knowledge and understanding of fundamental concepts of stochastic finance, and how to implement them to develop pricing models for derivatives as well as to model spot and forward interest rates. Furthermore an extensive overview of the associated literature is presented and its relevance and applicability are discussed. Most of the key concepts are covered including Ito's Lemma, martingales, Girsanov's theorem, Brownian motion, jump processes, stochastic volatility, American feature and binomial trees. The book is beneficial to higher-degree research students, academics and practitioners as it provides the elementary theoretical tools to apply the techniques of stochastic finance in research or industrial problems in the field.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Carl ChiarellaXue-Zhong HeChristina Sklibosios Nikitopoulos
Editeur:
Springer

Contenu

Nombre de pages :
616
Langue:
Anglais
Collection :
Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance
Tome:
n° 21

Caractéristiques

EAN:
9783662516317
Date de parution :
09-10-16
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
156 mm x 234 mm
Poids :
875 g
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