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Die Entwicklung Der Zinsstrukturkurve
Eine Analyse Homogener Affiner Mehrfaktormodelle Auf Basis Des Kalman-Filters
Christoph Mayer
76,95 €
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Description
Kenntnisse über die Entwicklung der Zinssätze beliebiger Fristen der Zinsstrukturkurve sind essentiell für eine Vielzahl von Anwendungen. Beispielsweise für Fragen der Kapitalanlageprojektion, die im Asset/Liability-Management und im Rahmen der Gesamtunternehmenssteuerung von Relevanz sind, ist die Modellierung und Projektion der Wertentwicklung des Zinstitelbestands die zentrale Problemstellung.
Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen. Die Auswertung der Resultate führt zu Schlüssen über die Adäquanz der Modelle.
Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen. Die Auswertung der Resultate führt zu Schlüssen über die Adäquanz der Modelle.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 213
- Langue:
- Allemand
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9783834917010
- Date de parution :
- 16-06-09
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 140 mm x 216 mm
- Poids :
- 426 g
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