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Econometric Model Specification: Consistent Model Specification Tests and Semi-Nonparametric Modeling and Inference
Herman J Bierens
Livre relié | Anglais
358,95 €
+ 717 points
Description
Econometric Model Specification reviews and extends the author's papers on consistent model specification testing and semi-nonparametric modeling and inference. This book consists of two parts. The first part discusses consistent tests of functional form of regression and conditional distribution models, including a consistent test of the martingale difference hypothesis for time series regression errors. In the second part, semi-nonparametric modeling and inference for duration and auction models are considered, as well as a general theory of the consistency and asymptotic normality of semi-nonparametric sieve maximum likelihood estimators. Moreover, this volume also contains addendums and appendices that provide detailed proofs and extensions of all the results. It is uniquely self-contained and is a useful source for students and researchers interested in model specification issues.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 648
- Langue:
- Anglais
Caractéristiques
- EAN:
- 9789814740500
- Date de parution :
- 15-04-17
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 155 mm x 231 mm
- Poids :
- 1020 g
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