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Financial Calculus
An Introduction to Derivative Pricing
Martin Baxter, Andrew Rennie
Livre relié | Anglais
105,45 €
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Description
Here is the first rigorous and accessible account of the mathematics behind the pricing, construction, and hedging of derivative securities. With mathematical precision and in a style tailored for market practioners, the authors describe key concepts such as martingales, change of measure, and the Heath-Jarrow-Morton model. Starting from discrete-time hedging on binary trees, the authors develop continuous-time stock models (including the Black-Scholes method). They stress practicalities including examples from stock, currency and interest rate markets, all accompanied by graphical illustrations with realistic data. The authors provide a full glossary of probabilistic and financial terms.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 244
- Langue:
- Anglais
Caractéristiques
- EAN:
- 9780521552899
- Date de parution :
- 19-09-96
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 164 mm x 239 mm
- Poids :
- 576 g
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