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Description
From Measures to Itô Integrals gives a clear account of measure theory, leading via L2-theory to Brownian motion, Itô integrals and a brief look at martingale calculus. Modern probability theory and the applications of stochastic processes rely heavily on an understanding of basic measure theory. This text is ideal preparation for graduate-level courses in mathematical finance and perfect for any reader seeking a basic understanding of the mathematics underpinning the various applications of Itô calculus.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 128
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9781107400863
- Date de parution :
- 31-03-11
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 137 mm x 211 mm
- Poids :
- 158 g
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