General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study | Jian Chen | Finance | 9789811074271 | Librairie Club

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Description

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :

Editeur:

Contenu

Nombre de pages :: 164

Langue:: Anglais

Caractéristiques

EAN:: 9789811074271

Date de parution :: 20-04-18

Format:: Livre relié

Format numérique:: Genaaid

Dimensions :: 156 mm x 234 mm

Poids :: 426 g

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