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Information Relaxations and Duality in Stochastic Dynamic Programs
A Review and Tutorial
David B. Brown, James E. Smith
79,95 €
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Description
Reviews the information relaxation approach which works by reducing a complex stochastic Dynamic Programming to a series of scenario-specific deterministic optimization problems solved within a Monte Carlo simulation.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 108
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9781680839623
- Date de parution :
- 21-03-22
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 234 mm x 156 mm
- Poids :
- 182 g
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