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Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
Damien Lamberton, Bernard Lapeyre
Livre relié | Français
37,00 €
+ 74 points
Description
Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 251
- Langue:
- Français
Caractéristiques
- EAN:
- 9782729871987
- Date de parution :
- 28-02-12
- Format:
- Livre relié
- Dimensions :
- 170 mm x 240 mm
- Poids :
- 430 g
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