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Description
This textbook offers a compact introductory course on Malliavin calculus, an active and powerful area of research. It covers recent applications, including density formulas, regularity of probability laws, central and non-central limit theorems for Gaussian functionals, convergence of densities and non-central limit theorems for the local time of Brownian motion. The book also includes a self-contained presentation of Brownian motion and stochastic calculus, as well as Lévy processes and stochastic calculus for jump processes. Accessible to non-experts, the book can be used by graduate students and researchers to develop their mastery of the core techniques necessary for further study.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 246
- Langue:
- Anglais
- Collection :
- Tome:
- n° 9
Caractéristiques
- EAN:
- 9781107611986
- Date de parution :
- 27-09-18
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 163 mm x 228 mm
- Poids :
- 344 g
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