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Description
The theory of stochastic integration, also called the Ito calculus, has a large spectrum of applications in virtually every scientific area involving random functions. This introductory textbook on stochastic integration provides a concise introduction to the Ito calculus, and covers the constructions of Brownian motion, stochastic integrals for Brownian motion and martingales, the Ito formula, multiple Wiener-Ito integrals, stochastic differential equations, and applications to finance, filtering theory, and electric circuits.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 279
- Langue:
- Anglais
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9780387287201
- Date de parution :
- 15-11-05
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 161 mm x 234 mm
- Poids :
- 421 g
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