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Modern Portfolio Selection Theory

Multi-Period Investment Modelling Handbook

Fang Liu, Bill Peters
Livre broché | Anglais
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Description

Portfolio selection is an important research topic in the field of finance, but typically, existing portfolio models cover a single investment period and are static, while real-world investors operate dynamically over multiple periods. So multi-period portfolio selection models have been studied widely in recent years. This book mainly discusses the efficient frontier of the mean-VaR model for multi-period portfolio selection, and the algorithm and model for multi-period portfolio selection including uncertainty. Its main contents are as follows: firstly, effective solutions are given for the mean-VaR model for multi-period portfolio selection, and the efficient frontier problem is discussed. We then introduce credibility safety standards-based multi-period portfolio selection and fuzzy entropy-based multi-period portfolio selection models. We also present an empirical study for the two types of model.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Fang LiuBill Peters
Editeur:
LAP Lambert Academic Publishing

Contenu

Nombre de pages :
196
Langue:
Anglais

Caractéristiques

EAN:
9783844314151
Date de parution :
28-02-11
Format:
Livre broché
Dimensions :
152 mm x 229 mm
Poids :
295 g
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