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Multivariate Tests for Time Series Models

Jeff B Cromwell, Walter C Labys, Michael J Hannan
Livre broché | Anglais | Quantitative Applications in the Social Sciences | n° 100
77,95 €
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Description

Which time series test should a researcher chose to best describe the interactions among a set of time series variables? Aimed at providing social scientists with practical guidelines for identifying the appropriate multivariate time series model to use, this book explores the nature and application of these increasingly complex tests. Other topics it covers are joint stationarity, testing for cointegration, testing for Granger causality, and testing for model order, and forecast accuracy. Related models explained include transfer function, vector autoregression, error correction models, and others. Readers with a working knowledge of time series regression will find this helpful book accessible.


Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
104
Langue:
Anglais
Collection :
Tome:
n° 100

Caractéristiques

EAN:
9780803954403
Date de parution :
01-07-94
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
153 mm x 203 mm
Poids :
127 g
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