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Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
Philip Hans Franses, Dick Van Dijk
Livre relié | Anglais
314,45 €
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Format
Description
This is the most up-to-date and accessible guide to one of the fastest growing areas in financial analysis by two of the most accomplished young econometricians in Europe. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook provides an in-depth treatment of recently developed nonlinear models, including regime-switching and artificial neural networks, and applies them to describing and forecasting financial asset returns and volatility. It uses a wide range of financial data, drawn from sources including the markets of Tokyo, London and Frankfurt.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 298
- Langue:
- Anglais
Caractéristiques
- EAN:
- 9780521770415
- Date de parution :
- 27-07-00
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 178 mm x 254 mm
- Poids :
- 734 g
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