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PDE and Martingale Methods in Option Pricing

Andrea Pascucci
Livre broché | Bocconi and Springer Series
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Description

This detailed book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. It includes a full treatment of arbitrage theory in discrete and continuous time.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
738
Collection :

Caractéristiques

EAN:
9788847056275
Date de parution :
12-10-14
Format:
Livre broché
Dimensions :
155 mm x 235 mm
Poids :
1116 g
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