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Performance Bounds and Suboptimal Policies for Multi-Period Investment
Stephen Boyd, Mark T. Mueller, Brendan Donoghue, Yang Wang
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Description
Examines dynamic trading of a portfolio of assets in discrete periods over a finite time horizon, with arbitrary time-varying distribution of asset returns. The goal is to maximize the total expected revenue from the portfolio, while respecting constraints on the portfolio like a required terminal portfolio and leverage and risk limits.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 94
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9781601986726
- Date de parution :
- 01-01-14
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 156 mm x 234 mm
- Poids :
- 146 g
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