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Portfolio Theory and Arbitrage
A Course in Mathematical Finance
Ioannis Karatzas, Constantinos Kardaras
157,45 €
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Format
Description
Develops a mathematical theory for finance, based on a simple and intuitive absence-of-arbitrage principle. This posits that it should not be possible to fund a non-trivial liability, starting with initial capital arbitrarily near zero.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 309
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9781470460143
- Date de parution :
- 30-10-21
- Format:
- Livre relié
- Dimensions :
- 178 mm x 254 mm
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