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Portfolio Theory and Arbitrage
A Course in Mathematical Finance
Ioannis Karatzas, Constantinos Kardaras
114,95 €
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Format
Description
Develops a mathematical theory for finance, based on an intuitive absence-of-arbitrage principle. This posits that it should not be possible to fund a non-trivial liability, starting with initial capital arbitrarily near zero. The principle is easy-to-test in specific models, as it is described in terms of the underlying market characteristics.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 309
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9781470465988
- Date de parution :
- 28-02-22
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 256 mm x 180 mm
- Poids :
- 582 g
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