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Regular Selections of Multifunctions and Random Sets

Darinka Dentcheva
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Description

The methodology presented in this work yields existence of selections and Castaing representations of these sets that enjoy stability properties. Particularly, work on differential stability of solution sets of two-stage stochastic optimization problems is presented. We identify conditions such that the optimal value function has first- and second-order directional derivatives and the solution-set mapping is directionally differentiable into admissible directions. Moreover, the form of the semi-derivative is identified, and we have given a formula for it. The sensitivity analysis is carried out by exploiting structural properties of the optimization model. We obtain differentiability properties of solution sets and extend earlier results on directional differentiability of optimal values considerably.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Darinka Dentcheva
Editeur:
LAP Lambert Academic Publishing

Contenu

Nombre de pages :
132
Langue:
Anglais

Caractéristiques

EAN:
9783659801242
Format:
Livre broché
Dimensions :
150 mm x 220 mm
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