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Statistical Inference in Multifractal Random Walk Models for Financial Time Series

Cristina Sattarhoff
Livre broché | Anglais | Volkswirtschaftliche Analysen | n° 18
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Description

The dynamics of financial returns varies with the return period, from high-frequency data to daily, quarterly or annual data. Multifractal Random Walk models can capture the statistical relation between returns and return periods, thus facilitating a more accurate representation of real price changes. This book provides a generalized method of moments estimation technique for the model parameters with enhanced performance in finite samples, and a novel testing procedure for multifractality. The resource-efficient computer-based manipulation of large datasets is a typical challenge in finance. In this connection, this book also proposes a new algorithm for the computation of heteroscedasticity and autocorrelation consistent (HAC) covariance matrix estimators that can cope with large datasets.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Cristina Sattarhoff
Editeur:
Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften

Contenu

Nombre de pages :
102
Langue:
Anglais
Collection :
Volkswirtschaftliche Analysen
Tome:
n° 18

Caractéristiques

EAN:
9783631606735
Date de parution :
15-04-11
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
148 mm x 210 mm
Poids :
149 g
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