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Description
In 5 independent sections, this book accounts recent main developments of stochastic analysis: Gross-Stroock Sobolev space over a Gaussian probability space; quasi-sure analysis; anticipate stochastic integrals as divergence operators; principle of transfer from ordinary differential equations to stochastic differential equations; Malliavin calculus and elliptic estimates; stochastic Analysis in infinite dimension.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 347
- Langue:
- Anglais
- Collection :
- Tome:
- n° 313
Caractéristiques
- EAN:
- 9783642150739
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 155 mm x 235 mm
- Poids :
- 651 g
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