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Stochastic Control of Hereditary Systems and Applications
Mou-Hsiung Chang
167,95 €
+ 335 points
Format
Description
This research monograph develops the Hamilton-Jacobi-Bellman theory via dynamic programming principle for a class of optimal control problems for stochastic hereditary differential equations (SHDEs) driven by a standard Brownian motion and with a bounded or an infinite but fading memory. These equations represent a class of stochastic infinite-dimensional systems that become increasingly important and have wide range of applications in physics, chemistry, biology, engineering and economics/finance. This monograph covers a very active research area. It can be used as a research reference for researchers and advanced graduate students who have special interest in optimal control theory and applications of stochastic hereditary systems.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 406
- Langue:
- Anglais
- Collection :
- Tome:
- n° 59
Caractéristiques
- EAN:
- 9781441926050
- Date de parution :
- 23-11-10
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 156 mm x 234 mm
- Poids :
- 594 g
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