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Stochastic Finance

An Introduction in Discrete Time

Hans Föllmer, Alexander Schied
Livre broché | Anglais | de Gruyter Textbook
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Description

This book provides an introduction to probabilistic methods in finance, based on stochastic models in discrete time. It is aimed primarily at graduate students in mathematics but may also benefit mathematicians in academia and the financial industry.

In this fifth edition, the entire text has been thoroughly revised to enhance clarity and completeness. This includes new sections on

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
664
Langue:
Anglais
Collection :

Caractéristiques

EAN:
9783111044811
Date de parution :
21-07-25
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
170 mm x 244 mm
Poids :
1038 g
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