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Description
Stochastic Processes and Models provides a concise and lucid introduction to simple stochastic processes and models. Including numerous exercises, problems and solutions, it covers the key concepts and tools, in particular: randon walks, renewals, Markov chains, martingales, the Wiener process model for Brownian motion, and diffusion processes, concluding with a brief account of the stochastic integral and stochastic differential equations as they arise in option-pricing. The text has been thoroughly class-tested and is ideal for an undergraduate second course in probability for students of statistics, mathematics, finance and operational research.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 342
- Langue:
- Anglais
Caractéristiques
- EAN:
- 9780198568148
- Date de parution :
- 15-09-05
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 172 mm x 246 mm
- Poids :
- 612 g
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