Tree estimation for Stochastic Volatility Models The Anderson SPDE | Ionut Florescu | Statistiques | 9783639127669 | Librairie Club

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Description

This text is divided into two parts. In the first part we present a methodology for approximating complex stochastic processes. Furthermore, we present an application to finance to calculate the price of American or European options when the price of the underlying equity obeys these complex processes. In the second part we investigate the exponential behavior of the solution of the parabolic Anderson model when the time goes to infinity. We show that the relevant quantity (the Lyapunov exponent) exists, and we provide tight lower and upper bounds for it.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :

Editeur:

Contenu

Nombre de pages :: 116

Langue:: Anglais

Caractéristiques

EAN:: 9783639127669

Date de parution :: 20-04-10

Format:: Livre broché

Dimensions :: 152 mm x 229 mm

Poids :: 181 g

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